系统GMM估计问题

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收藏 2013-03-25

悬赏 1000 个论坛币已解决

小弟在做系统广义矩估计时，经常碰到sargan统计量不能估算出来，求大侠给予解答哈！

可能是以下几方面的问题：工具变量的选择，工具变量一般选择2到4期为佳；变量存在严重的多重共线性问题；模型变量中包含不随时间变化的虚拟变量，如地区虚拟变量；估计方法选择的不同，一步法和两步法，一步法貌似是计算不出来的。你的模型可能还需要优化才可以的。希望能够帮到你。

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2013-3-25 13:42:18

可能是以下几方面的问题：工具变量的选择，工具变量一般选择2到4期为佳；变量存在严重的多重共线性问题；模型变量中包含不随时间变化的虚拟变量，如地区虚拟变量；估计方法选择的不同，一步法和两步法，一步法貌似是计算不出来的。
你的模型可能还需要优化才可以的。希望能够帮到你。

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2013-3-25 14:47:10

有的时候是估计不出来，大家都应该遇到过

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2013-3-25 15:47:03

hanningdadi 发表于 2013-3-25 15:05
可能是以下几方面的问题：工具变量的选择，工具变量一般选择2到4期为佳；变量存在严重的多重共线性问题；模 ...

多谢

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