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系统GMM估计问题

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收藏 2011-11-23

请问连老师，系统GMM估计后因变量的滞后项估计系数很小，而且影响不显著，怎么解释？

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2011-11-23 15:33:57

这需要根据你研究的问题的背景来分析。
如果仅从计量模型的设定角度来看，就无需使用动态面板模型了，直接去掉 y 的滞后项，采用静态面板模型进行回归即可。

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2011-11-23 19:08:52

谢谢连老师！

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