稳态Kalman滤波算法Matlab仿真通式

    Kalman滤波过程实际上是获取维纳解的递推运算过程,该过程从某个初始状态启动,经过迭代运算,最终达到稳定状态。

    而且,随着迭代次数的增加,相应的均方误差最终趋近于某个稳定值。那么,对于时不变系统,加权系数也应该随着迭代次数的增加趋近于某个稳定值[1]。

    如果不采用迭代计算,直接求出加权系数的极限稳定值,就能简化Kalman滤波器的计算,而这正是稳态Kal2man滤波器的优点