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BEKK结果分析
楼主
Period.
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2021-04-16
用eviews跑跑出结果了 但是看不懂 请问哪个是ARCH项系数 哪个是GARCH项系数 M(1,2)和B(1,2)和A(1,2)哪个反应的是1和2之间的波动溢出效应。
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全部回复
沙发
江湖夜雨十年灯_
2021-4-26 22:38:06
AB矩阵的非对角线系数反映溢出效应。
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