【求助】BEKK模型

2460

收藏 2013-04-08

用EVIEWS做波动溢出效效用BEKK模型，条件方差的矩阵参数常数有3个，ARCH项有4个，GARCH项有4个参数（非对角BEKK模型）是怎么估计的啊？
EVIEWS里面只能做对角VECH，对角BEKK，CCC模型但是都不可以刻画波动溢出，求问怎么才能估计出波动溢出项？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

ermutuxia

2013-4-22 09:29:19

你可以用matlab做

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

宝宝丁

2013-4-30 21:23:51

用R可以吗

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

小红帽和大灰狼

2013-11-26 10:38:16

请问楼主解决了吗？我也在学习这个方法，用eviews做出来的没有波动溢出项。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

1989tww

2014-3-11 13:24:30

VECH模型在哪里？找不到啊。。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ellenhanhuijun

2014-5-2 09:28:14

小红帽和大灰狼发表于 2013-11-26 10:38
请问楼主解决了吗？我也在学习这个方法，用eviews做出来的没有波动溢出项。

后来我用的Winrats

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群