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eviews中的full bekk模型的含义
楼主
加油!小猫~
3427
1
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2014-08-03
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已解决
eviews中有diagonal bekk , full bekk , scalar bekk。
其中
1. full bekk满秩bekk是否就是非对称bekk,还是说非对称是满秩的一种?因为想是否可以有那个eviews直接做非对称的。
2. scalar bekk又是什么?
十分感谢,菜鸟初学,希望能有回复。
最佳答案
胖胖小龟宝
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1、FULL BEKK是满秩BEKK,我觉得是非对称里的一种 2、SCALAR BEKK是标量BEKK,DIAGNOAL BEKK能够降低需要估计的参数,但是存在不能描述协方差和方差之间可能存在的相互影响,SCALAR BEKK则设定所有的方差和协方差都遵循一个动态过程。
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2014-8-3 17:11:06
1、FULL BEKK是满秩BEKK,我觉得是非对称里的一种
2、SCALAR BEKK是标量BEKK,DIAGNOAL BEKK能够降低需要估计的参数,但是存在不能描述协方差和方差之间可能存在的相互影响,SCALAR BEKK则设定所有的方差和协方差都遵循一个动态过程。
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