BEKK模型 - 经管之家

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收藏 2010-08-01

悬赏 20 个论坛币未解决

用EVIEWS做波动溢出效效用BEKK模型，条件方差的矩阵参数常数有3个，ARCH项有4个，GARCH项有4个参数（非对角BEKK模型）是怎么估计的啊？
EVIEWS里面只能做对角VECH，对角BEKK，CCC模型但是都不可以刻画波动溢出哦请高手指教~

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2010-8-1 23:07:05

感兴趣。现在用Copula-GARCH,Copula-SV的。

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2010-8-2 09:21:35

二楼，请推荐哪些软件可以做Copula-GARCH,Copula-SV分析，谢谢！！

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2010-8-2 12:59:23

我也是学习中，Copula-GARCH用MATLAB能做，时变的Copula用Patton的工具箱，SV用WinBUGS能做。我看的是张世英带的博士张瑞锋的论文《金融市场波动溢出分析》，学校图书馆借的书。
这个我接触的时间也不长，还有很多东西要学。大家可以交流一下。

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2014-5-14 09:51:30

同求同问

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