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9261 3
2009-11-09
悬赏 10 个论坛币 未解决
BEKK模型中,打算做VOLATILITY SPILLOVER(变动性转移效果)。例如下面公式中变数KOSPI的变动对变数FSI的变动可以带来多大的影响。


但是以前用EVIEW做的时候,只能求出自身对自身的影响。例如 通过EVIEW可以算出A3(KOSPI), A3(FSI),A0(KOSPI), A0(FSI), A1(KOSPI), A2(FSI)的系数,但是我需要的A4(KOSPI)和 A4(FSI)却求不出结果。能否把BEKK模型的编程程序发给我,或是帮我做一下结果,谢谢。我的邮箱是zhaoyanan@naver.com

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2009-11-9 15:02:29
winrats 的garchmv就可以直接bekk
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2009-11-10 10:33:08
EViews6应该能够实现BEKK和CCC这两种多元GARCH的形式,只是ME还停留在EViews3的时代{:2_26:};R那个CCGARCH包可以实现CCC和DCC以及STCC滞后一阶下的形式,程序后面带有简短例子。
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2014-9-20 22:36:16
请见谅,第一帖求签到
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