系统性金融风险（SRISK）数据选择采用 SRISK 指标方法计算得出的中国系统性金融风险，数据来自于美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室 Ｖ－Ｌａｂ，由直接系统性金融风险测度（ＳＲＩＳＫ）方法的提出者 ＣｈｒｉｓｔｉａｎＢｒｏｗｎｌｅｅｓ与 ＲｏｂｅｒｔＥｎｇｌｅ提供，数据库网址可以公开访问。美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室，数 据 来 源：ｈｔｔｐｓ：／／ｖｌａｂ．ｓｔｅｒｎ．ｎｙｕ．ｅｄｕ／ｚｈ／ａｎａｌｙｓｉｓ／ＲＩＳＫ．ＣＮＦＩＮ－ＭＲ．ＤＭＥＳ。
之前看论文看到的SRISK指标，写论文需要，我找人把数据从网站上爬下来了，国外网站国内登录不太容易，而且比较难整理，数据为实验室整理的存在系统性金融风险的金融机构ＳＲＩＳＫ 值，加总即可得出我国系统性金融风险值。时间为2007年1月至2020年12月，每月一个sheet表，分享给大家