《金融科学》创刊于1988年，于1998年首批列入CSSCI期刊目录，在原对外经济贸易大学与中国金融学院合并后于2001年暂时停刊。在对外经济贸易大学金融学院（原中国金融学院）成立30周年之际，《金融科学》复刊了！杂志已邀请了一大批知名学者的加入，前证监会主席刘鸿儒、现中国金融学院院长吴卫星等分别担任名誉主任、主编等职。《金融科学》关注金融理论和实践、金融改革、金融市场等领域的前沿问题，主要目的是汇集金融学科及相关的经济、管理、统计等领域的原创性和综述性的研究成果，以促进学术交流。

现将2018年第1期优秀文章的观点集粹发布，恳请各位有识之士加以品读，若能提出更多的意见或批评，杂志编委会将深表感谢！

1 论文标题
系统性金融风险研究进展
2 作者信息
金涛，男，数学博士、教授、博士生导师，现任清华大学五道口金融学院助理教授、鑫苑房地产金融科技研究中心副主任，曾是美国联邦储备银行波士顿分行研究员、美国国家经济研究局的研究助理、美国哈佛大学文理学院教学研究员。其合著论文"On the Size Distribution of Macroeconomic Disasters"发表于国际顶级学术期刊Econometrica。该论文使用罕见宏观经济灾难模型来估计相对风险回避系数，揭示了罕见灾难在生成风险溢金中的重要作用；其结果对于多个关键参数的变动是稳健的。在应用数学领域，金涛博士还在IEEE会议上发表了两篇论文。
3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000）

文章来源：《金融科学》2018年第一辑 网址：jrkx.cbpt.cnki.net

引用格式：陈湘鹏，金涛，何碧清，贾彦东，系统性金融风险研究进展，金融科学，2018(01):74-93.

4 摘要

金融危机的爆发凸显了金融稳定的重要性，使得系统性金融风险成了学术研究、政策研究以及市场研究的重点之一。但截至目前，系统性金融风险尚未有一个准确且被普遍接受的定义，这说明了问题的多维性、复杂性，同时也反映出学术界与金融监管层对该问题的研究仍不成熟。本文整理了金融危机前后关于系统性金融风险的研究文献，并分别从系统性金融风险的研究分类、冲击来源、测度方法、技术指标的适用性等层面对已有研究进行了梳理。