能说具体点吗

五楼说得好

非常感谢，说得很好

稳健性检验，近年来国内许多论文都加入了这一块，
我的记忆，4-5年前的论文很少有这部分的内容。
不过，大多数论文写到这一块的时候，已到尾声，作者投入就有限了。感觉现在稳健性检验的部分都搞得很个性，写得也不清晰，只是作者比较看重什么就检验一下，不看重的方面就过去了。
总之如果详细进行稳健性检验，工作量不是一般的大。
专门留意了一下，目前国外的许多论文都没有这个部分。

用bootstrap方法再做一次，看看变化如何

恩 谈的有些道理，但是不是很全面很系统。

学习了，很重要

mark一下，蛮有用的

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顶一下

學習了

谢谢分享

推荐module to perform robustness check of alternative specifications
即"CHECKROB"

感觉还不错用。
作者说明如下：
checkrob estimates a set of regressions where the dependent
      variable is regressed  (with whatever method is specified in
      estimation command) on core variables - which are  included in
      all regressions - and all possible combinations of other
      (non-core) variables.  For each regression the coefficients,
      their standard errors and optional estimation return variables
      (ereturn list) are recorded in a comma separated format which can
      be accessed  after the execution of checkrob. It is a useful tool
      if you want to check the robustness of  including/excluding one
      or more controls in your preferred specification. The command is
      similar (though simpler) to the command rcheck by Kenneth L.
      Simons but can handle some  multiple equation estimation commands
      (i.e. heckman). checkrob was used to produce the  robustness
      results in Barslund et al. (2007).

学习了

如果原来的变量和替换的变量的时间跨度不一样（因为数据找不到那么多），可以做稳健性检验吗？

mark一下，以后再来看

同学，请问是全都换了还是换一部分？
如果模型是Y=a1X1+a2X2+e
换Y行不行？谢谢

从我看到的文献及了解的而言，一般是不换Y的，你可以将你关注的变量进行替换，或者将样本进行细分。
我个人的理解是，做计量的最终目的，是我们要看的是自变量（你关注的那个）与因变量之间的因果关系（最终的目的。那么做稳健性检验，其实就是你想看看你现在选择的这个变量是不是能证实或证伪你的假设，如果通过多个方法，你在一定程度上能证明你关注的因素对因变量有显著因果关系（或其他关系）。那就实现了你的想法。

五楼说得好，赞一个！

学习了

我觉得现在的paper越来越多地涉及到这个了吧~至少能说明结果是稳健的~

同学，你好，你写的贴子很全面，我现在有一个问题想请教你。
“第2点从变量出发”，可不可以这样理解：
假如模型为Y=a+bX1+cX2+e，主要研究Y与X1的关系，X1有不同的算法。
用不同算法计算出来的X1分别带入模型，看看X1的系数和显著性有没有发生变化？
如果没有变化，说明模型是稳健的，不知道这样理解对不对？
谢谢！

是的，我个人认为是这样的，很多paper也都是这么做robustness test的
举一个最简单的例子，公司的size可以用ln(total assets)，也可以用ln(total sales)，还可以用ln(total number of employees)，不同的算法带进取，看结果是不是稳健~