var模型的数据处理

3794

收藏 2011-03-22

在做var之前需不需要进行平稳性检验和季节调整，如果牵涉到价格的话还要不要进行cpi平减？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2011-4-26 18:28:49

请教达人啊

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-11 23:47:30

帮顶一下吧。。。同问。。。逛了好几个帖子都没人回答

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-8-15 11:50:09

那不是废话呀，肯定要平减和季节调整啦。不然，你想你的数据是N阶平稳？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-2-23 20:12:33

建立VAR模型之前是要进行平稳性检验的，因为VAR模型是针对平稳时间序列的建模技术，如果不平稳就变成协整了，所以建模前要做单位根检验。

如果检验出不平稳的话，要根据情况处理：
含趋势项的不平稳——最小二乘拟合出趋势项并减掉趋势项或者滤波法
不含趋势项——差分平稳

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享