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1893 2
2011-03-23
您好,连老师,你在讲bs时应用时,讲到一个例子( use invest2.dta, ),分别用到一般的xtreg和bs方法的 xtreg ,结果如下:
esttab `m', mtitle(`m')
--------------------------------------------
                      (1)             (2)   
                       fe           fe_bs   
--------------------------------------------
invest              3.053***        3.053*  
                   (6.67)          (2.55)   
stock              -0.676**        -0.676   
                  (-3.05)         (-1.60)   
_cons              1372.6***       1372.6***
                  (17.83)          (3.92)   
--------------------------------------------
N                     100             100   
--------------------------------------------
t statistics in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
您讲到采用这两种方法的结果可能是相反的,那么问题是:
1、既然结果是相反的,那么在实证中应该选哪一个呢?我的理解是bs方法更稳健些,因为一般的xtreg有很多的假设,但是在实证论文中往往不采用bs,那是为什么呢?
2、bs抽样的适用性到底是什么?在什么情况下必须采用(我的理解是小样本情况下,对吗)?
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2011-3-23 20:38:04
我的意思是,采用 FE 和 bs 得到的统计推断结果可能不一致。在上面的例子中,有些在 FE  下显著的变量,在 bs 下就不显著了。
通常而言,bs 得到的统计推断结果比较保守,也就是算出来的 t 值要小一些。
至于 bs 的适用条件,我在视频中讲了,关键在于要假设样本是随机抽取的。
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2011-3-25 09:24:37
好的,谢谢
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