在处理上证指数的收盘价数据的时候，遇到这样一个问题，由于证券交易所在周末和国家法定假日的时候是不开市的，那么我在创建时间序列的时候，这些日期的数据该怎么处理？例如：2009年的1月23日上证指数的收盘价是1976.58，2009年的1月24日至2月1日由于刚好遇上春节放假，没有那几天的数据，而我在创建时间序列的时候，有两种选择，一种是1周5天制（去掉周六和周日）的序列，一种是1周7天制的序列，我的想法是1月24日至2月1日的上证指数收盘价数据我都用1月23日的数据，不知这样是否正确，请问还有没有其他处理方法？


PS：建立ARMA模型的步骤：
1、序列的预处理：平稳性分析（时序图检验、自相关图检验、单位根检验）、季节性分析（？？用什么方法）、纯随机性分析也就是白噪声检验（？用什么方法）。
2、模型识别与定阶：确定p和q（样本自相关函数和偏自相关函数、AIC准则和BIC准则）
3、模型参数估计（矩估计、极大似然估计、最小二乘估计）
4、模型检验（检验残差是否是白噪声过程）
5、预测
请问上面的过程有没有什么问题？？？