logit回归在分组检验是时自动omit了数据，如何处理？

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收藏 2021-05-15

我论文中用面板数据做logit回归，被解释变量为0-1变量；解释变量有虚拟变量和线性变量；在控制变量中对年份和行业进行了控制，控制方法如下：以年份为例，样本时间段为2005-2020年，则设15个虚拟变量y1-y15。若样本A时间为2005年，则取y1=1,y2=0，……，y15=0；……行业变量也是同样的设置，样本共有18个行业，则设17个虚拟变量Ind1-Ind17。若样本A行业为制造业，则取Ind1=1,Ind2=0,……，Ind17=0

问题：
1.logit回归在做固定效应时，需要满足什么条件？
2.分组检验出现样本omitted，有什么解决办法吗？如果要修改模型，需要怎么修改？

在此先行谢过！

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那年，那月…

2021-5-19 16:10:08

虚拟变量好像做不了固定效应回归。

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maodongjun

2021-5-24 17:10:11

在固定效应估计中，非时变变量都是没有办法估计的。
用xtlogit可以进行fe、re估计，但xtprobit只能进行re估计。我想这也可能是你纠结的原因。

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巴鲁克123

2021-6-2 12:08:43

不会呀

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隆末客

2021-7-1 14:27:14

1. 你的independent variable是不是lag了一期？一般情况下回lag一期缓解 reverse causality 的问题。如果是的话，会自然而然的多创建了一个time dummy。
2. 你是不是包含了宏观变量。如果是的话，time dummies自然会出现被自动omitted，不然就是perfect multicollineareity

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刘77

2022-3-21 15:44:08

后面仔细查看数据发现，某些行业的因变量均是0或者1，这样就会omit掉这个行业的数据。
供大家参考

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