stata 陈强老师书第二版第七章异方差处理

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收藏 2021-05-15

7.5 处理异方差的stata 命令及实例，4.WLS 中采用了 Nerlove 的数据集作为一个 demo 演示stata 处理异方差。

我学习了一些命令流程，但是在 wls 回归之后发现异方差还是存在....就是说加权后的模型中还是存在异方差。

可能我理解的有问题，难道是说wls只是改善了模型，但并没有解决问题吗？还是我的操作有问题....

下面是 wls 之后的 BP 检验

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Layla2333

2021-5-15 14:12:12

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
      Ho: Constant variance
      Variables: lnq lnpl lnpk lnpf

      chi2(4)    = 12.42
      Prob > chi2  = 0.0145

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日新少年

2021-5-15 22:33:23

是面板数据么？面板数据不需要关注异方差，或者 robust一下就可以

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