我最近的工作中需要做以下9个时间序列的因果检验(见图片)。其中前7个变量包含很多的0,后面两个变量就是普通的时间序列。这9个变量全部都通过了dfuller的平稳性检测,我用var和vargranger这两个命令运行后,Stata没有报错,结果看上去也还算正常。
我的问题是,这种有很多0的时间序列,可以直接拿来做格兰特因果检测吗?9个变量一起做,这本身会不会有问题呀?除了平稳性检测,还有没有其它需要注意的问题?比如说时间序列中采样间隔的选取对结果是否有影响?谢谢大家。
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