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PSM用来匹配的结果变量，为什么DID总不显著

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收藏 2021-05-18

我做PSM+DID，先做PSM，结果变量是Y
psmatch2 TREATED x1 x2 x3, outcome(Y) n(1) ate ties logit common

然后用匹配后新生成的“_Y” 来作为DID的因变量

xtreg _Y DID T _treated x1 x2 x3 i.year if common==1, fe r

结果总不显著，而其他不是PSM的结果变量总能显著
请问怎么办呢？

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2021-5-21 11:23:58

说明结论不稳健吧，或者你仔细检查一下你做的回归是不是PSM后应该留下来的样本数据！

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暴走火柴人

2021-5-22 19:00:05

第一，可能样本量变少产生的；第二，试试控制年度、行业固定效应进行检验。

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2021-6-29 16:23:50

样本选择性偏差，检验下随机性，自相关

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2021-10-5 19:34:39

建议适当调整下样本，比如考虑下winsorie,或者控制行业、年度等变量，或者改变一下控制变量

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