一年期固定到期国债？

可以翻译成 1年期国债收益率
由于国债市场不同于swap之类的， 每年发行时间一般都是固定的，比如你3个月前发行一个3年期的国债，到今天期限就不是正好3年了。 解决办法是每天通过很多债券构造一个收益率曲线，并且计算出隐含的"3Y"之类的到期收益率。
回到问题有没有论坛币啊？

非常感谢。哈哈，我也没有论坛比哦。
那么，构造的隐含的‘3Y’的证券，是说把原来发行的3年的债券后来不到3年的给通过构造计算，还给算作是3年的吗？
3# saviourlee

对的 会构造整个收益率曲线（X-axis是时间，Y-axis是到期收益率）
有很多算法，最简单是BootStrap，复杂的有样条法等参数化方法

你可以将经验值转化为论坛币啊 :)

那么，请问，我用这个作为美国国债的收益率可以吗？主要是写论文需要一个比较具有代表性的国债收益率。 5# saviourlee