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协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？
jln172
32510 33
2011-03-25
请教大家一个问题：运用eviews做时间序列分析时，究竟用哪组变量更合适呢，原序列还是差分后的平稳序列？我分别对两组变量进行了协整检验与因果检验，发现原序列之间存在协整关系并存在因果关系，然而差分后的序列却不存在协整关系，更别说因果关系了。而且原序列做出来的结果是我想要的结果，而且也符合事实，差分后做出来的结果与事实不符，为什么两组结果差距这么大？到底用哪个才对？请各位大虾多多指点，谢谢。
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tlw1987
2011-3-25 15:33:00
如果你原始序列是同阶单整的话，那么就用原始序列做分析就可以了，差分后平稳其实就不需要做协整检验了，协整检验是相对于同阶单整的非平稳序列而言的，
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jln172
2011-3-25 15:34:10
那因果检验呢？
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水竹兰
2013-1-11 17:32:29
谢谢！一会清醒一会糊涂，这下明白了
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小小柴火
2013-1-11 20:25:36
你先别急，这个要一步步来
    分情况讨论：
    确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原序列进入情况1；
    如果原序列不平稳，对差分序列检验平稳性，然后进入情况2
      情况1，使用原序列构建VAR模型，而后因果检验
      情况2，对原序列进行协整检验，又分两种情况：
            情况2.1：如果通过协整，则使用原序列构建VEC模型（即带修正项的VAR），再做因果检验。
                         注意：对于VEC模型的操作而言，使用的序列是原序列，但是输出的结果是差分序列的关系，比如在eviews的方框里填的是原序列如下：
                         Y1 Y2
                         输出结果是
                        D(Y1,t)=C(1)*COINT  +  C(2)*D(Y2,t-1)  +  C(3)*D(Y2,t-2)  +   ...........
                        D(Y2,t)=C(4)*COINT  +  C(5)*D(Y1,t-1)  +  C(6)*D(Y1,t-2)  +   ...........
                        其中，D表示差分，COINT是误差修正项
          情况2.2：如果原序列没有通过协整，那么取差分序列，建立VAR模型，再做因果检验
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coofy21cn
2013-1-20 23:45:47
小小柴火 发表于 2013-1-11 20:25
你先别急，这个要一步步来
    分情况讨论：
    确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原 ...
这个总结得不错，好像。
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