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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2011-03-25
请教大家一个问题:运用eviews做时间序列分析时,究竟用哪组变量更合适呢,原序列还是差分后的平稳序列?我分别对两组变量进行了协整检验与因果检验,发现原序列之间存在协整关系并存在因果关系,然而差分后的序列却不存在协整关系,更别说因果关系了。而且原序列做出来的结果是我想要的结果,而且也符合事实,差分后做出来的结果与事实不符,为什么两组结果差距这么大?到底用哪个才对?请各位大虾多多指点,谢谢。
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2011-3-25 15:33:00
如果你原始序列是同阶单整的话,那么就用原始序列做分析就可以了,差分后平稳其实就不需要做协整检验了,协整检验是相对于同阶单整的非平稳序列而言的,
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2011-3-25 15:34:10
那因果检验呢?
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2013-1-11 17:32:29
谢谢!一会清醒一会糊涂,这下明白了
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2013-1-11 20:25:36
你先别急,这个要一步步来
    分情况讨论:
    确认原序列平稳性,即ADF检验。如果原序列平稳,取原序列进入情况1;
    如果原序列不平稳,对差分序列检验平稳性,然后进入情况2
      情况1,使用原序列构建VAR模型,而后因果检验
      情况2,对原序列进行协整检验,又分两种情况:
            情况2.1:如果通过协整,则使用原序列构建VEC模型(即带修正项的VAR),再做因果检验。
                         注意:对于VEC模型的操作而言,使用的序列是原序列,但是输出的结果是差分序列的关系,比如在eviews的方框里填的是原序列如下:
                         Y1 Y2
                         输出结果是
                        D(Y1,t)=C(1)*COINT  +  C(2)*D(Y2,t-1)  +  C(3)*D(Y2,t-2)  +   ...........
                        D(Y2,t)=C(4)*COINT  +  C(5)*D(Y1,t-1)  +  C(6)*D(Y1,t-2)  +   ...........
                        其中,D表示差分,COINT是误差修正项
          情况2.2:如果原序列没有通过协整,那么取差分序列,建立VAR模型,再做因果检验
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2013-1-20 23:45:47
小小柴火 发表于 2013-1-11 20:25
你先别急,这个要一步步来
    分情况讨论:
    确认原序列平稳性,即ADF检验。如果原序列平稳,取原 ...
这个总结得不错,好像。
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