小弟初学赫尔的《期权，期货及其他衍生产品》一书。有些问题想请教各位高手。
就是期权组合（比如看涨期权组成的蝶式组合），已知三种同期但是不同执行价格的期权的价格以及它们的套期保值参数的Δ，Θ，Γ，ν，ρ。那么组合的各个套期保值参数是不是就是每种期权参数的权重和呢？
非常感谢！