脉冲检验图形的正、负向波形和协整关系式中的正、负相关有关系吗？

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收藏 2011-03-29

各位高手，想请教一个问题，我在做VAR模型后，进行脉冲检验，脉冲检验出来图形的正、负向波形和协整关系式中的正、负相关有关系吗？是不是如果是正相关，那么脉冲的波形就是正向的呢？多谢！

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2011-3-29 21:32:02

你可以对比着看看啊，正的系数是否对应着正向的反应

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2011-3-29 21:41:18

呵呵，我是自己找资料做的，不大懂计量，我做出来有些变量之间是正相关的关系，但是脉冲检验的图形却是波形向负方向的，不知道是不是我做的过程中有问题，不知道脉冲检验的图形和变量之间的正负相关是否有关系啊

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2011-3-30 00:15:58

VAR的脉冲响应是基于各个变量时平稳的变量的基础上做的，而协整提出来的时候就是多个变量不平稳的，所以说如果你主要研究的是协整，脉冲是没有必要做的。

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