求问时间序列不连续（with gaps）的时候，需要再单独建立一列连续的数来代表时间吗 - Stata专版 - 经管之家

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求问时间序列不连续（with gaps）的时候，需要再单独建立一列连续的数来代表时间吗

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收藏 2021-06-21

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我是股票价格的日数据，当周末或者停牌的时候，时间就会有间隔。请问我是必须要

sort date

gen t = _n

tsset t

吗

如果保持with gaps的状态进行回归会得出错误的结果吗

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我的小姐姐查看完整内容

是的，做法没有问题。周一上一个交易日就是上周五嘛，没问题的

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我的小姐姐

2021-6-21 09:49:07

是的，做法没有问题。
周一上一个交易日就是上周五嘛，没问题的

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2021-6-21 15:19:49

顶upupupupuupup

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2021-8-9 08:49:33

如果不在乎周末效应的话，可以这么做。最好用stata的自定义时间功能，本质和你这么做相同。但是在显示和时间格式换算中，比你这个强太多了。

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