全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2569 1
2021-06-21
最近用matlab对一个GARCH类的模型,采用极大似然估计的方法做了参数估计,那如何判断得到的参数是否显著呢?使用什么统计量或者如何计算?请大家帮帮忙了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2021-6-26 10:19:39
应该先检验残差,看你的GARCh设定有没有问题。然后再看具体参数的显著性。我没用MATLAB搞过GARCH。在R里这些检验都是自动生成的,还有各种图。一元的推荐用rugarch包(更灵活),也有人用fGarch包。多元的用RMGARCH包。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群