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计量经济学与统计软件
关于如何判断garch类模型的参数是否显著
楼主
1234qwera
2569
1
收藏
2021-06-21
最近用matlab对一个GARCH类的模型,采用极大似然估计的方法做了参数估计,那如何判断得到的参数是否显著呢?使用什么统计量或者如何计算?请大家帮帮忙了。
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沙发
doodad
2021-6-26 10:19:39
应该先检验残差,看你的GARCh设定有没有问题。然后再看具体参数的显著性。我没用MATLAB搞过GARCH。在R里这些检验都是自动生成的,还有各种图。一元的推荐用rugarch包(更灵活),也有人用fGarch包。多元的用RMGARCH包。
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