求助GARCH类模型 - 经管之家

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求助GARCH类模型

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收藏 2015-10-20

QQ图片20151020131632.png

如图，我建立了一个LOG-GARCH(2，1)模型，有at的数据，也有sigma的第一个数据，如何用软件得出接下来的sigma数据。。。

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2015-10-20 23:02:16

您这个模型应该是ARMA(1，1)~GARCH（1,2）模型，用Eviews在均值方程中输入ARMA项，其他的软件可以自动计算，原理不过是对ARMA模型后的残差平法进一步建模ARCH族

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