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2016-11-22
因为现在写论文碰到一个问题,已经通过拟合得出了一个EGARCH-GED模型的所有参数
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics        
-----------------------------------
GARCH Model        : eGARCH(1,1)
Mean Model        : ARFIMA(0,0,0)
Distribution        : ged

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.000298    0.000157   1.9053 0.056735
omega  -0.081988    0.012698  -6.4565 0.000000
alpha1 -0.015671    0.008581  -1.8261 0.067836
beta1   0.990228    0.001561 634.3311 0.000000
gamma1  0.139906    0.018577   7.5312 0.000000
shape   1.220093    0.041395  29.4742 0.000000

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.000298    0.000142   2.1075 0.035071
omega  -0.081988    0.009977  -8.2175 0.000000
alpha1 -0.015671    0.009734  -1.6099 0.107415
beta1   0.990228    0.001321 749.4998 0.000000
gamma1  0.139906    0.022872   6.1170 0.000000
shape   1.220093    0.046056  26.4916 0.000000

LogLikelihood : 9979.3731

Information Criteria
------------------------------------

Akaike       -5.5485
Bayes        -5.5381
Shibata      -5.5485
Hannan-Quinn -5.5448

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic  p-value
Lag[1]                      4.607 0.031847
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]     4.609 0.051750
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]    10.422 0.007173
d.o.f=0
H0 : No serial correlation

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      1.014  0.3140
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     3.381  0.3418
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     4.718  0.4720
d.o.f=2

Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]    0.6228 0.500 2.000  0.4300
ARCH Lag[5]    1.4654 1.440 1.667  0.6015
ARCH Lag[7]    2.3936 2.315 1.543  0.6344

Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  1.7842
Individual Statistics:            
mu     0.4642
omega  0.1765
alpha1 0.1592
beta1  0.1673
gamma1 0.2047
shape  0.6026

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:              1.49 1.68 2.12
Individual Statistic:         0.35 0.47 0.75

Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value    prob sig
Sign Bias           0.7616 0.44636   
Negative Sign Bias  0.2057 0.83704   
Positive Sign Bias  1.7123 0.08693   *
Joint Effect        2.9742 0.39562   


Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20     26.85      0.10827
2    30     31.18      0.35708
3    40     50.79      0.09791
4    50     49.13      0.46788


Elapsed time : 2.1700621


希望能得到这个序列在未来90天内的模拟路径,次数在1w次左右。通过R应该怎么实现呢T.T
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