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请问有哪些方法可以用来比较GARCH类模型预测能力的高低
楼主
elegte
1166
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2013-11-13
如题,比如比较garch(1,1)和egarch(1,1)对同一组数据的模拟能力哪个更好
现在确定能用的只有log likelihood
看了很多paper,有些paper直接用RMSE和MAPE之类的参数来比较,但是residual的分析方法是用于OLS的,GARCH模型不是基于最小二乘法做出来的,不知道能不能用RMSE
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