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2021-06-21
请教大家,内生变量是虚拟变量时,我采用2SLS解决,我第一阶段使用的logit回归,但是logit回归目标不是离差平方和最小,那么我调整标准误后是不是还是高估了最终的系数标准差,从而低估了显著性。由于数据结构问题,第一阶段用线性回归效果不好。

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2021-6-21 20:43:06
虚拟变量不影响啊
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2021-6-21 21:00:15
Betoecmist 发表于 2021-6-21 20:43
虚拟变量不影响啊
也就是说还是手动做两阶段最小二乘即可?标准误的调整与线性模型调整方法一致?
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2021-6-21 21:50:48
感谢分享~~~~~~么么哒
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2021-6-22 09:07:57
同意一楼,不影响。按部就班做就行。祝好!
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2021-6-22 09:39:52
资源搬运工 发表于 2021-6-22 09:07
同意一楼,不影响。按部就班做就行。祝好!
是的,看了坛子发现直接2sls即可,我的不显著是数据结构问题。又找了些资料,还有种做法,就是使用logit多做一次第一阶段,然后用内生变量的预测值作为工具变量进行2sls,我的数据这样做效果好一点
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