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2012-11-19
求助连老师,老师好:1,根据研究的问题,设定了个体虚拟变量和年度虚拟变量。2,在OLs中控制个体虚拟变量和年度虚拟变量,回归的所有的解释变量结果是符合预期并且显著性也不错。 3,怀疑存在内生性问题,使用了IV-2sls和IV-Gmm,不加入个体虚拟变量和年度虚拟变量时,回归结果类似于OLS结果,算不错的结果。4,但在使用IV-2sls和IV-Gmm时,加入控制个体虚拟变量和年度虚拟变量后,估计结果变的很离谱,并且所有解释变量的p值都到了0.95以上。
   是不是IV-2sls和IV-Gmm方法不能加入个体虚拟变量和年度虚拟变量了?按说应该可以啊,还是我加入的方法不对?亦或是使用的stata命令错误了?谢谢连老师
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2012-11-20 09:21:53
把你的估计命令完整地写出来。
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2012-11-20 10:48:13
先谢连老师了
这个问题我自己摸索出原因了,可能是选取的变量有问题。
向连老师您再请教2个小问题:
1、内生变量的数据是个体间不相同的,但单个个体在不同时间上相同的数值,那么它的iV是不是一定要遵循这样的格式,即单个个体不同时间上的数值是相同的?还是,遵循这样的格式会更好而已?

2、内生变量的个数只有一个,那么它的IV个数只选定一个时,是不是不太好,当然您的课程中讲过大样本下过度识别更加有效,但如果IV选取困难,只用一个做没有太多不妥吧?

呵呵,又麻烦您了


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2012-11-23 10:27:21
老师,您只看了前几个贴哦,把这个错过拉,呵呵
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2012-11-24 23:45:47
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2012-11-25 20:38:31
二楼的第一个问题,你可以看看 Arllano and Bond (1991) 那篇文章。
至于第二个问题,如果只能找到一个IV,那也没有问题。
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