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采用Hill与Pickhands估计比特币收益率的形状ξ
201518050108
691 0
2021-06-26
考虑比特币从2017年12月18日到2021年6月20日的日对数收益率，使用Hill估计求出形状参数ξ的估计值

捕获.PNG
Hill估计.txt
大小:(1.11 KB)

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1.雅虎下载数据


shuju.PNG

2.时序变化图

Rplot01.png

3.选择调整数列

调整数据.PNG

4.画对数收益率图

收益率图.png

5.绘制收益率形状参数Hill估计图

形状参数的hill估计.PNG
6.计算特定H值是的形状参数估计值
H=100时，ξ的估计值为0.42

估计值.PNG


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