为什么S&P500股指存在序列相关? - 经管之家

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为什么S&P500股指存在序列相关?

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收藏 2021-06-29

如果美国股票市场是完全有效的, 那为什么S&P500日度收益率数据通不过Ljung-Box检验, 存在非常显著的序列相关?

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2021-6-30 18:45:42

我明白了, 这是由于S&P 500指数中多个变点的存在导致的序列相关性, 这在Baille等(2009)年的论文中提到过.

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