求助各位，我的数据是2006-05-08至2021-03-31的A股交易公告的数据，现在想在每个季度，根据公告发布前（-30<=dif<-60)的换手率TO将数据分为3:4:3的三组，再分别对每一组按照事件期间(-2<=dif<=2)的换手率TO高中低也分为三组，一共构成9个投资组合（注：第二次分组的样本量是第一次一个组的样本量），然后计算每个组合的等值加权平均收益率，得到2006-05-08至2021-03-31一共59个季度的收益率时间序列，最后计算每个组合在样本期间的加权平均收益率（%）。数据附上dataex，十分感谢~~~~