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【附dataex】stata一个公司多事件的双变量分组分析

不高兴的羊

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收藏 2021-07-22

悬赏 200 个论坛币未解决

求助各位，我的数据是2006-05-08至2021-03-31的A股交易公告的数据，现在想在每个季度，根据公告发布前（-30<=dif<-60)的换手率TO将数据分为3:4:3的三组，再分别对每一组按照事件期间(-2<=dif<=2)的换手率TO高中低也分为三组，一共构成9个投资组合（注：第二次分组的样本量是第一次一个组的样本量），然后计算每个组合的等值加权平均收益率，得到2006-05-08至2021-03-31一共59个季度的收益率时间序列，最后计算每个组合在样本期间的加权平均收益率（%）。附上部分数据的dataex和参考文献截图，求各位大佬不吝赐教！！十分感谢~~~~

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参考文献

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罗润万(|Toby)

2021-7-22 15:53:24

没怎么看懂你在问什么，而且数据不全，不清楚每个时期数据量是否相同，公告发布前后数据量是否相同，等等。

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不高兴的羊

2021-7-22 21:36:21

罗润万(|Toby) 发表于 2021-7-22 15:53
没怎么看懂你在问什么，而且数据不全，不清楚每个时期数据量是否相同，公告发布前后数据量是否相同，等等。 ...

数据太多了有5万多条放不下

公告发布前后数据是不同的，公告前的估计窗有30天，公告后的窗口我定为【-2,2】，而且每个时期的票数量不同，公告数量也不同。这个思路我也没理太清楚，这是一篇期刊上的，我是想仿照着做公告前后对高中低换手率进行分组的资产组合分析，探究公告前后换手率变动跟股票收益之间的关系

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不高兴的羊

2021-7-23 17:01:14

我的参考文献如图所示，文中的异质信念变量都是换手率，请问这里的双因素分组分析是怎么实现的呢？学术小白理解无能

求各位帮帮我

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