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2021-07-22
悬赏 200 个论坛币 未解决
求助各位,我的数据是2006-05-08至2021-03-31的A股交易公告的数据,现在想在每个季度,根据公告发布前(-30<=dif<-60)的换手率TO将数据分为3:4:3的三组,再分别对每一组按照事件期间(-2<=dif<=2)的换手率TO高中低也分为三组,一共构成9个投资组合(注:第二次分组的样本量是第一次一个组的样本量),然后计算每个组合的等值加权平均收益率,得到2006-05-08至2021-03-31一共59个季度的收益率时间序列,最后计算每个组合在样本期间的加权平均收益率(%)。附上部分数据的dataex和参考文献截图,求各位大佬不吝赐教!!十分感谢~~~~


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2021-7-22 15:53:24
没怎么看懂你在问什么,而且数据不全,不清楚每个时期数据量是否相同,公告发布前后数据量是否相同,等等。
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2021-7-22 21:36:21
罗润万(|Toby) 发表于 2021-7-22 15:53
没怎么看懂你在问什么,而且数据不全,不清楚每个时期数据量是否相同,公告发布前后数据量是否相同,等等。 ...
数据太多了 有5万多条 放不下公告发布前后数据是不同的,公告前的估计窗有30天,公告后的窗口我定为【-2,2】,而且每个时期的票数量不同,公告数量也不同。这个思路我也没理太清楚,这是一篇期刊上的,我是想仿照着做公告前后对高中低换手率进行分组的资产组合分析,探究公告前后换手率变动跟股票收益之间的关系
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2021-7-23 17:01:14
我的参考文献如图所示,文中的异质信念变量都是换手率,请问这里的双因素分组分析是怎么实现的呢?学术小白理解无能求各位帮帮我
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