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2021-07-24
用面板数据做回归,进行豪斯曼检验后选择了固定效应模型,不加robust的时候变量都还挺显著的,但是加完之后变量不显著了,这种情况后续应该怎么处理呀,求各位大佬指点迷津。
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2021-7-24 16:46:38
楼主解决了吗,我也遇到了
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2021-7-24 20:35:21
一般是在双向固定效应下进行分析,robust也要加。至于不显著可能是其他的原因,但很有可能是你的期望是不对的,尽量以数据事实为主,而不是个人的预计。

可以调整合适的控制变量 或者改用其他的变量,检查经济理论与逻辑等
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2021-7-24 21:08:03
对于面板数据,相比聚类稳健标准误,普通标准误经常高估显著性。因此,用聚类稳健标准误的结果更可信。普通标准误显著,聚类稳健标准误不显著,这种情况是非常正常的,通常也没有太好的解决办法。
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2021-7-26 09:14:58
wdlbcj 发表于 2021-7-24 20:35
一般是在双向固定效应下进行分析,robust也要加。至于不显著可能是其他的原因,但很有可能是你的期望是不对 ...
感谢您的回答
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2021-7-26 09:15:23
Sea.Zeng 发表于 2021-7-24 21:08
对于面板数据,相比聚类稳健标准误,普通标准误经常高估显著性。因此,用聚类稳健标准误的结果更可信。普通 ...
学到了,谢谢您的回答
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