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请教一道题目，求大牛分析下
njdxjp
1929 7
2011-04-04
一保险人使用指数效用函数U（x）=-a*e^(-ax),a>0，以保费P承保服从N（1000,10000）分布的风险，已知P大于等于1250.求绝对风险指数？？？


绝对风险指数算出来了是a，那么怎么求具体的a值呢？？？求解释！！！




谢谢！！！！
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xiaojianrong18
2011-4-4 22:20:33
利用第九题得：P=u+1/2a σ2得a=0.05
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wudiiuy613
2011-4-5 13:01:16
求范围的题目，基本上用 凸性 求解。
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nanyangyue
2011-4-5 20:57:15
同求啊，2楼，第9题如何解（第三章的），谢谢啊！
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wudiiuy613
2011-4-6 01:12:39
4# nanyangyue

二楼忙，三楼可否。

凸函数的性质。u(a)-u(b)>=(a-b) u'(t)    t 在a b之间。


求范围的题目都用这个。。因为他是凸函数。。
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红军波波
2011-4-6 11:55:55
我做了一下，可以这样解。。列出E（u（w+P-X））=u（w），临界点就是P=1250，解出来就可以求得a=0.05
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