stata如何实现系数分解

天璃雪

1152

收藏 2021-08-01

实在不知道这个代码怎么写，求解答，可有偿（私戳沟通）数据如下：

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wdlbcj

2021-8-1 19:49:29

这个看起来就是你跑一下回归然后把需要的系数残差都提取出来，再分别做相关性运算就可以了

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天璃雪

2021-8-1 20:50:50

wdlbcj 发表于 2021-8-1 19:49
这个看起来就是你跑一下回归然后把需要的系数残差都提取出来，再分别做相关性运算就可以了

您好，麻烦您可以详细说一下吗？我主要的问题有两个
1.我按照bysort stkcd year month:asreg R_Rf LIVOL,fmb save()回归，save的结果只有year month总结果，没有Stkcd，数据量不一样，因此回归结果也没办法合并到原数据里
2.下面的协方差与方差那部分应当如何分解

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