背景知识是：作者利用马尔可夫模型将市场状态区分为熊市、牛市两个状态，然后对两个状态的数据分别用同一个多元回归模型回归，并运用wald检验两个状态下得到的模型系数是否显著不同，下图是用到的模型（注意模型是同一个，只是把数据根据马尔可夫状态划为两部分）


然后下图是结果：


我的问题是：这种针对不同状态下模型参数是否一致的wald检验，怎么做？

感谢