附：只需要课程名，不需要书籍名。

这是我们老师推荐的有关数量金融的参考书：

（1）      史树中，《数学与金融》，上海教育出版社，2007年3月版



（2）      陆家骝，《现代金融经济学》，东北财经大学出版社，2007年10月版



（3）      蒋殿春，《现代金融理论》，上海人民出版社，2001年11月版；



（4）      王江，金融经济学，中国人民大学出版社，2006年6月版



（5）      杨大楷等，《资产定价理论》，上海财经大学出版社，2004年3月版；



（6）      史树中，《金融经济学十讲》，上海财经大学出版社，2004年7月版；



（7）      吕彦儒、刘富兵译，Jaksa Cvitanaic、Fernando Zapatero著，金融市场中的经济学与数学导轮，2007年5月版



（8）      Jaksa Cvitanaic、Fernando Zapatero,Introduction to the economics and mathematics of financial markets《金融市场中的经济与数学导轮》,Mit press,2004



（9）      潘存武译，Darrell Duffie著，《动态资产定价理论》，上海财经大学出版社，2004年5月版；



（10）  宋逢明译，Chi-fu Huang,& Robert H.Litzenberger,《金融经济学基础》，清华大学出版社，2003年10月版



（11）  郭多祚等译， Robert C.merton，《连续时间金融》，中国人民出版社，2005年4月版



（12）  Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet,Microeconomics of banking,The MIT Press,1997



（13）  Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet,刘锡良译，《微观银行学》，西南财经大学出版社，2000年1月



（14）  Chi-fu Huang,& Robert H.Litzenberger,Foundation for financial economics《金融经济学基础》,North-Holland,1988



（15）  Darrell Duffie,Dynamic Asset Pricing Theory《资产定价理论》,Princeton Univerity press,2001



（16）  Stephen F.Leroy and Jan Werner,Principles of Financial Economics《金融经济学原理》,Cambridge,2001



（17）  John C.Hull,Option,Futures & Derivatives, Fourth Edition,Prentice Hall, 2003



（18）  Jonathan E. Ingersoll，Theory of Financial Decision Making《金融决策理论》，Rowman & Littlefield 1987



（19）  金融计算教程——MATLAB金融工具葙的应用，张树德，清华大学出版社，2007年8月版



（20）  迈克尔著，金马译，金融研究必备——方法论大全，清华大学出版社，2005年9月版



（21）  朱世武编著，金融计算与建模——理论、算法与SAS程序，清华大学出版社，2007年8月版



（22）  特伦斯，金融时间序列的经济计量学模型，经济科学出版社，2005年10月



（23）  John Y. Campbell Andrw W.Lo A.Craig Mackinlay,The Econometrics of Financial Markets,Princeton University Press,1997



（24）  John Y. Campbell Andrw W.Lo A.Craig Mackinlay，朱方平等译，金融市场中的计量经济学，上海财经大学出版社，2003年4月


本文来自: 人大经济论坛 金融投资学 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... amp;from^^uid=1744350

多谢列出的课程。

刚才看到另一贴中有人问什么是对冲基金，刚好跟我计划学习的方向一致，我也说就对冲基金说几句。。。

我所了解的对冲基金，是通过一定方式可以对冲风险（仅仅是趋势风险）的基金，但每家基金操作方式十分保密，国内目前尚没有对冲基金（我国股指期货、融资融券推出时间尚不久）。

对冲基金的交易方式，以套利交易为主，即以一定的套利模型实现盈利。美国LTCM（长期资本管理公司）即是最知名的失败的对冲基金，其管理人包括诺贝尔经济学奖的两名获得者（斯科尔斯和墨顿，期权定价模型的发明者的2/3），和一名华尔街顶级基金经理，其核心操作策略即“做空振幅”。

最简单的套利交易，即匹配交易。举例而言（须以存在做空机制为前提），工商银行与中国银行股价的差价，在10元至5元间波动，那么，在其价差到达10元时，对冲基金即可卖空工商银行的股票，同时买入中国银行的股票，这样一来，不论趋势向上或向下，只要股价的价差缩小，对冲基金均可获利。而价差到达5元后，即可平仓获利出局，甚至继续进行反向交易。

对冲基金的交易策略，与普通的股票操作策略（从趋势中获利，即趋势跟踪）不同，对冲基金做的不是趋势，而是价差、振幅差等。

当然，对冲基金是否能完全对冲风险？不能。它只能对冲趋势风险，这也是国外传媒书籍上所说的“风险暴露程度”的原意，即视基金在趋势中是否完全对冲了趋势风险，因为在做价差、振幅差的同时，也可以从趋势中获利，这样在必要的时候，就可以把适当的资金量暴露在趋势风险中，从趋势中获利，即不完全对冲。

另外，即使完全对冲趋势风险，也存在其他风险。以匹配交易为例，其风险在于价差未必会如预期的那样走。LTCM之所以垮塌，正是因为其利用高杠杆（杠杆倍数高达百倍以上）做俄罗斯债券与另一国的债券（记不清了，大概是巴西？）的振幅差而致，甚至引发金融危机。

另外，请教，需要学习哪些数学课程？？？
常微分方程，偏微分方程是否要学？？？
随机过程，与随机微积分，是不是同一回事？？？
随机数学与，与概率论，有什么关系？？？
矩阵论，与线性代数有什么关系？？？
拓扑学，实变函数，泛函分析，微分几何是否要学？？？各是讲什么内容的？？？
高等代数是讲些什么内容的？？？
数值分析是讲些什么内容的？？？
离散数学，模糊数学，各是什么内容，要不要学？？？
近世代数是讲什么的？？？要不要学？？？
运筹学是讲什么的？要不要学？？？

另外，如果要学习混沌理论，需要学习哪些数学课程？？？


恳请懂数学的高手指点。。。不胜感激。。。
（上述书的目录，都看了一下，但是也看不出什么内容，郁闷。。。）

你是数学洗的吗，金融哪有那么恐怖