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2021-08-17
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请问,做回归之前,变量之间的相关性分析是必要的吗?如果在相关性分析中,自变量和因变量的相关性不显著,回归结果中却显著,该怎么解释? )6ONS}TKL_GE3W84JZ6BX0K.png NTJ)[@273PYL914FUU3B9)H.png

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1. 一般相关性分析是有必要的,因为这个是最直观看变量相互关系的分析 2. 如果不显著的话,你可以argue说相关关系只考虑了两个变量,当我们控制其他变量后,结果会改变;但是你可以看一些三大刊,会发现基本上相关关系和回归分析是一致的,这样也体现了结论的稳健;
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2021-8-17 20:09:14
1. 一般相关性分析是有必要的,因为这个是最直观看变量相互关系的分析
2. 如果不显著的话,你可以argue说相关关系只考虑了两个变量,当我们控制其他变量后,结果会改变;但是你可以看一些三大刊,会发现基本上相关关系和回归分析是一致的,这样也体现了结论的稳健;
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2021-8-18 00:57:00
相关性只是初步看一下,不作数的,如果相关性分析能作数的话,那也就不必搞那么多模型做回归了
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2021-8-18 12:49:14
这种问题最好说下你是什么专业,就我知道的经济学的文章一般都不会做这个,没啥用,但是金融的好像挺喜欢放这个
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2021-8-18 16:39:13
简单相关系数矩阵就是走过场 其实也没啥用 关键还是回归
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2021-8-21 14:02:20
pengxhan 发表于 2021-8-18 16:39
简单相关系数矩阵就是走过场 其实也没啥用 关键还是回归
好的,谢谢你
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