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2011-04-07
请教,要学习数量金融,需要学习哪些数学课程?顺序如何?微积分——线性代数——概率论与数理统计除外。

复变函数与积分变换是否要学?

常微分方程,偏微分方程是否要学???

随机数学,随机过程,随机微积分,随机微分方程,到底是什么关系?该先学哪一个,后学哪一个???

离散数学,模糊数学,是否要学?跟随机数学,又有什么关系?

线性代数,线性规划,线性模型之间是什么关系?该先学哪一个,后学哪一个???

实变函数,泛函分析是否需要学?各是讲什么内容的?

高等代数是讲些什么内容的?数值分析是讲些什么内容的?两者是否需要学?

近世代数是讲什么的?要不要学?

最优化方法跟其他课程是什么关系?


恳请懂高手指点。。。不胜感激。。。

(上述书的目录,都查过了,但是看不出所以然,郁闷。。。)



以下是我根据找到课程目录,列出的顺序,恳请高手增删、修改课程目录及顺序:

C++程序设计微积分线性代数概率论数理统计复变函数积分变换常微分方程偏微分方程随机微积分随机微分方程
线性模型随机过程时间序列分析最优化方法
高级微观经济学高级宏观经济学金融计量经济学数理金融金融数值方法实证金融
金融经济学资本市场和工具金融理论风险管理金融机构金融资产估值衍生品衍生证券固定收益证券行为金融学


恳请懂高手指点。。。不胜感激。。。
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2011-4-7 23:41:37
C++程序设计 不需要吧
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2011-4-7 23:43:25
上面表格不全:
表格第一行,后面增加:随机微积分,随机微分方程
表格第四行,后面增加:固定收益证券,行为金融学
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2011-4-7 23:47:34
C++程序设计,这个我倒知道,必须的。
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2011-4-8 00:08:40
楼主自己太好学了,我先收下那些课程
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2011-4-8 04:45:34
step1 数学分析    高等代数

step2 常微分方程    实分析    复分析      点集拓扑

step3 泛函分析      偏微分方程       概率论(以测度论为基础的)     调和分析(主要是fourier transform部分)

step4 随机过程      随机分析     随机微分方程     

完成这四步,金融数学的基本的理论功底框架就差不多了,剩下的就是细化和根据自己的方向拓展了。

因为金融数学的主要目的是对衍生产品定价,所以你把一两本经典的教材看明白为基础,个人推荐:

Martingale Methods in Financial Modelling--2nd (本书作者是我的一个老师,老头很幽默,治学很严谨,关键是此书已经是这个领域的经典,本论坛有清晰电子版)Stochastic Calculus for Finance Vol 1&2  (业界的圣经级教材,有清晰电子版,并配有答案,中文版已经出版)

至于金融,经济,计量的其他领域,如果你具备了我所描述的功底,你就可以根据自己的需要去读了。
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