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行业固定效应还是个体固定效应？
scx980087
21757 11
2021-08-26
公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看很多国内top的期刊有时用“行业+时间” ，有时用“个体+时间”。。。他们是如何选择的呢？如何能得到比较稳健的结果呢？期待大神能答疑解惑。
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wdlbcj
2021-8-26 12:43:43
这两种类型的固定效应确实都有存在，如果回归结果如你所说 差异太大，那么可能是因为有很强异质性的原因，还需要对样本考虑一下；至于选择那种，可以参看相关研究问题的做法，不排除审稿人的提问，你用A他会问B，你用B他会问A
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Sea.Zeng
2021-8-26 13:03:28
行业+时间和个体+时间，很显然是个体+时间更加有说服力。因为行业固定效应包括在个体固定效应之内，反之则不成立。
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scx980087
2021-8-26 17:21:54
Sea.Zeng 发表于 2021-8-26 13:03
行业+时间和个体+时间，很显然是个体+时间更加有说服力。因为行业固定效应包括在个体固定效应之内，反之则 ...
谢谢！但看文章的时候发现很多都是行业+时间固定效应
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scx980087
2021-8-26 17:22:41
wdlbcj 发表于 2021-8-26 12:43
这两种类型的固定效应确实都有存在，如果回归结果如你所说 差异太大，那么可能是因为有很强异质性的原因， ...
谢谢！请问是否应该以描述性统计结果为准呢？？？感觉两种做法都有一些道理
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Sea.Zeng
2021-8-26 19:29:45
scx980087 发表于 2021-8-26 17:21
谢谢！但看文章的时候发现很多都是行业+时间固定效应
个体数量太多时，自由度损失过大，非常容易出现不显著。所以此时退而求其次，控制行业+时间也可以。但此时由于没有控制到最细，为了更好地缓解遗漏变量问题，最好是再多控制一些固定效应（如地区）。如果个体固定效应结果显著，当然还是应该选用个体，而不是行业。
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