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Stata专版
新手第一次处理数据,请帮忙看下。
楼主
d_ch1988
2716
12
收藏
2011-04-09
面板数据,第一次啊第一次,请帮忙看下行不行。
固定效应
随机效应
hausman检验
固定效应的异方差和序列相关检验,不会看。。。帮分析下。谢谢。
下面该怎么做了?求分析。。。谢谢
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沙发
d_ch1988
2011-4-9 20:25:35
- -!都没人肯指点一下么?在线等。。。
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藤椅
改革同步
2011-4-9 21:07:49
你没有做随机效应,少了一个回归。
因此是不对的!
你仔细看看书从新做估计才会有人回答你的问题。
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板凳
改革同步
2011-4-9 21:09:38
sorry,看错了,你做随机效应回归了
但是缺少保存一下这个步骤,呵呵
做完随机效应后,保存一下
然后在hausman fe re
如果P为0.000就认为应该使用固定效应,而非随机效应
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报纸
改革同步
2011-4-9 21:12:48
序列相关的那个是存在面板自相关的,因为P值为0.000,也是拒绝了原假设的。不过,如果你的数据是短面板,可以不考虑面板自相关问题。
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地板
d_ch1988
2011-4-9 21:13:50
谢谢。
我重新编辑了一下,加了随机效应。
那个R平方是不是太低了。
这样的结果可以用到论文里面么?
4#
改革同步
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7楼
改革同步
2011-4-9 21:16:33
模型就一个自变量啊,R方当然不会很高,呵呵,不过做实证不能看R方的。
那个同方差也是强烈拒绝原假设的,存在组间异方差。
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8楼
d_ch1988
2011-4-9 21:18:51
T=11
N=31算短面板么?
还有那个异方差存在么?
5#
改革同步
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9楼
d_ch1988
2011-4-9 21:19:53
那既然异方差和自相关都有那接下来怎么处理呢?
7#
改革同步
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10楼
改革同步
2011-4-9 21:30:10
具体如何判断是短面板还是长面板,我也不是很清楚
11年的数据差不多是长面板了吧,呵呵
我想应该是这样做吧,首先你应该先判断是选择固定效应还是随机效应,然后你就可以选择合适的方法了
如果适合固定效应,在存在异方差和自相关的时候,你可以使用Hoechle(2007)能同时纠正模型中的异方差和自相关问题的方法进行估计,命令好象是XTSCC吧
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11楼
改革同步
2011-4-9 21:31:34
这个版有很多相近的问题,你多看看吧!
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12楼
d_ch1988
2011-4-9 21:40:48
好的,谢谢您了。
11#
改革同步
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13楼
d_ch1988
2011-4-9 21:49:25
请问stata怎么做变截距和变系数的面板回归?
11#
改革同步
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