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请教“资本资产定价模型实证”和“资本市场有效性”方面的大侠
hechaojn
3221 9
2011-04-12
如题，目前我发现关于介绍“资本资产定价模型实证”中文版的书只有陆正飞姜国华《会计信息与证券投资》、还有复旦大学《金融计量学》，西财老师写的一本书。但这些书一般都是综述性质，写的很笼统，比如用这个模型证明资本有效性时homoscedastic、errors-in-variables到底怎么理解啊，哎~小弟看原文更是看不懂，就想找找中文的书里面有没有说的更详细点的，讲的通俗点的~~~~
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天上白玉京
2011-4-12 17:38:53
这方面的书倒是有，可是是英文的，而且难度颇高，属于PHD或者准PHD的书籍...

我知道的有两本：
Campbell, J.Y., Lo, A.W. and A.C. MacKinlay,"The Econometrics of Financial Markets“
Taylor, S.J.   ”Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction“
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天上白玉京
2011-4-12 17:40:42
前一本对弱势和半强势市场有效有详细的介绍，有中文版；后者对弱式有效检验有介绍。
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hechaojn
2011-4-12 19:30:14
我晕
坎贝尔的那个太难了，都是复杂的数学公式，根本看不懂呀~~
我是财管的小硕
还有简单点的吗~~
好像财务的实证论文也用不到这些公式呀
~~~~
老哥 你是怎么看懂的 需要什么数学知识  

3# 天上白玉京
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天上白玉京
2011-4-12 22:54:56
学着学着慢慢就看懂了，我也只懂我做的那几方面的章节...很难给你个具体的什么列表啊，你如果读过相关的文献，加上统计计量时间序列的知识，应该可以看懂相应的章节。期权那一部分就更难了，需要随机微积分的知识...其实如果你学财务可以不用看这两本了...坎贝尔的统计功力很深，他写的文章全是实证方法的...

Watts and Zimmerman好像有本Positive Accounting Theoy，还有Scott，财务会计理论，都有讲会计实证方面的，还有本Deegan, Financial Accounting Theory

这些比较适合财会
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天上白玉京
2011-4-12 22:57:38
如果你学过中级的计量，和一些时间序列分析，Taylor, S.J.   ”Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction“相对好懂很多
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