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关于B-S的问题

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收藏 2011-04-12

请问，哪个作者，哪本书有Black-Scholes期权定价公式的详细推导？谢谢！

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2011-4-13 18:18:37

Paul Wilmott on Quantitative Finance, Ch 7.

Anyway, I suggest to focus on the Black Scholes PDE compared to those closed form formulas.

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2011-4-13 19:18:42

额，你要1.解PDE方法的还是2.鞅方法的。。。鞅方法只要会用，你自己就会推。。。解PDE方法的，国内我看过史树中的金融中的数学一书中有推导，外国的应该也有不少，没自己看过。

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