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2011-04-14
要对全国各个省份的20年商品价格指数做单位根检验,在选择趋势项和位移项时,很迷惑。想问一下各位:应该用对所有省份的序列都选择趋势项和位移项,还是都不选择?
比如山东、海南、江苏等省选择趋势项和位移项时,是0阶单整,选择没有趋势项位移项时,是2阶单整。而北京、内蒙等选择有趋势项和位移项时,是2阶单整,现在没有位移项和趋势项时,是0阶单整。应该如何选择呢?

很多文章中的单位根检验对所有时间序列采用的同样的方法,而且都存在单位根。那如果出现有的有单位根,有的没有单位根,应如何进行下一步检验?
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2011-4-14 12:13:00
我也正在做这方面的东西
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2011-4-14 12:17:43
一般来说做时间序列分析时,要先做单位根检验和协整检验。我之前做的一篇文章也出现过类似的情况,一般来说只有同阶单整的情况才可能存在协整关系,但这一点对多变量协整并不适应。还有选择趋势项、位移项时要看AIC和SC的值,越小就越好。  愿您顺利完成
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2011-4-14 13:34:35
是否需要趋势线,关键是看那个图形,而选择几阶时需要看AIC和sc的值,越小越好
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2011-4-14 20:41:24
单位根检验如下表:
地区        单整阶数        "t-tatistic"        Prob.*        选项
安徽        2        -3.726001        0.0016        none
福建        2        -2.879158        0.0084        none
贵州        1        -3.912275        0.001        none
湖北        2        -3.764359        0.0015        none
江西        2        -2.98034        0.0068        none
辽宁        2        -3.169765        0.0047        none
山西        2        -3.202615        0.0044        none
新疆        1        -2.628352        0.0134        none
云南        1        -2.428648        0.0202        none
浙江        2        -3.465613        0.0026        none
北京        1        -4.220531        0.0085        intercept
广东        2        -3.334709        0.0367        intercept
海南        1        -3.697286        0.0202        intercept
内蒙古        2        -4.622458        0.0195        intercept
山东        2        -3.972134        0.001        intercept
上图表明一些省份有趋势项。那么是不是应该如何进行协整检验?
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