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Johansen协整检验有关问题

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收藏 2011-04-16

在做Johansen协整检验的时候，是先用VAR模型确定出最优滞后期滞后再进行检验！可是我推到出的理论关系式中含有被解释变量的滞后项，在这种情况下还能进行Johansen协整检验吗？

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2011-4-16 08:55:19

恩学习学习。。

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2011-4-16 09:01:47

当然可以，因为JOHANSEN检验是用来检验二个向量之间是否存在协整的，每个向量都带滞后项，当然没有问题。

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