gach类模型参数估计得到结果之后，请问参数的标准误差怎么得到？参数服从的都是t分布

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收藏 2021-10-19

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gach类模型参数估计得到结果之后，请问参数的标准误差怎么得到？参数服从的都是t分布吗？或者我改如何知道所估计出来的参数是否显著？

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2021-10-22 23:01:15

GARCH模型可以用似然比检验或者LM检验我一般用R中的fgarch或者rugarch包做garch模型它可以直接给出参数估计和参数检验

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2021-10-25 16:24:10

q蓝翔校草p 发表于 2021-10-22 23:01
GARCH模型可以用似然比检验或者LM检验我一般用R中的fgarch或者rugarch包做garch模型它可以直接给出 ...

可是由于我是对garch类模型进行了改动，所以我没有办法直接调包做它的模型，用的matlab做的，就想要知道一下计算的过程。请问一下，你知道估计参数的统计量的分布吗？是t分布吗？知道t值的话可以直接算出p值吗？

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2022-9-13 20:05:11

蹲一个

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