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关于一阶差分时间序列滞后阶数确定问题
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SSRbao
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2021-10-23
如图所示,本文献对在一阶差分序列基础上建立VAR模型,在确认表3滞后阶数为2后,作者为什么建立起VAR(1)的模型,难道这个lag length criteria不是建立在一阶差分序列VAR模型基础上的吗?不应该是VAR(2)吗?难道说作者检验的是原序列的滞后阶数?然后一阶差分的序列滞后阶数就是p-1了?这是什么道理?不能直接对一阶差分序列的VAR模型检验滞后阶数吗?
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