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sys GMM 变量滞后阶数确定,求助
楼主
suhongwei1982
7916
3
收藏
2012-10-01
连老师您好,看了您的视频讲座,给我的一个感觉有如下几点:第一,内生变量的的工具变量不需要在IV中填写,系统自动生成。
第二,外生变量的工具变量是其自身。第三,内生变量和外生变量滞后几期为最优,只能通过实验得到,换而言之,是通过看看sargan 和序列相关检验结果优劣去判定。第四,如第三所示,滞后几期是否也需要模型设定之前的经济分析来决定。
因为在做自己的时候存在很多迷惑,所以希望老师能哦给与帮助。
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沙发
arlionn
2012-10-5 21:58:51
你的理解我基本上都赞同。
在模型设定阶段,对于 GMM 估计而言,还是以 Sargan 统计量和 AR2 检验为主来确定最佳的滞后阶数。
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藤椅
suhongwei1982
2012-10-6 06:48:37
老师利用GMM进行var 和误差修正模型的估计在你的那个培训中会有。
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板凳
arlionn
2012-10-7 11:42:06
在 Stata 学术论文专题视频中,报名页中有详细介绍。
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