关于pedroni检验结果

qiaochunxiao

15869

收藏 2011-04-17

请教大家，pedroni协整检验法中，七个检验值必须都小于0.05才算证明有协整关系吗？

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沁芸

2011-7-26 13:55:12

1# qiaochunxiao
顶我也想问

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沁芸

2011-7-26 15:50:42

怎么没人知道吗？

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oraclewlm

2011-9-17 16:03:47

同问，求高手解答

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yaobo011

2011-9-18 15:19:24

根据Pedroni对这7个统计量的分析，当N<30时，Group rho的拒绝度在所有统计量中最低，而Group ADF的拒绝度在所有统计量中最高，也就是说，在7个统计量中，这两个统计量会比其它5个统计量表现得更加稳定。因此，在检验结果中，虽然7个统计量并没有都通过检验，但Group rho和Group ADF两个重要统计量都通过了检验。就可以认为，这些非平稳时间序列存在着协整关系。

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myandy

2012-2-2 10:03:22

请问楼主您的Pedroni 检验结果用什么软件，怎样算出来的，万分感谢！！

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wangfendou

2013-2-4 10:29:47

myandy 发表于 2012-2-2 10:03
请问楼主您的Pedroni 检验结果用什么软件，怎样算出来的，万分感谢！！

Eviews6.0就可以

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yeshuyi

2014-4-10 20:11:37

谢谢楼主……终于找到办法了~

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sameiya

2014-10-17 23:07:05

yaobo011 发表于 2011-9-18 15:19
根据Pedroni对这7个统计量的分析，当N

这个讲了跟没讲一样。如“因此，在检验结果中，虽然7个统计量并没有通过检验”那就是意味着，Group rho和Group ADF也没有通过检验了，怎么还来了句“但Group rho和Group ADF两个重要统计量都通过了检验”；其次，如果这两个重要统计都通过检验的话，您说一个代表最低一个代表最高，其他的五个肯定也会通过检验

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sameiya

2014-10-17 23:07:37

yaobo011 发表于 2011-9-18 15:19
根据Pedroni对这7个统计量的分析，当N

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wenhaixiao

2016-10-4 20:29:06

yaobo011 发表于 2011-9-18 15:19
根据Pedroni对这7个统计量的分析，当N

您好，我现在做出来的结果是Panel rho-Statistic和Group rho-Statistic没有通过检验，其他五项都通过了检验，这个要怎么解释啊？谢谢

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