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2011-04-17
请教大家,pedroni协整检验法中,七个检验值必须都小于0.05才算证明有协整关系吗?
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2011-7-26 13:55:12
1# qiaochunxiao
顶 我也想问
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2011-7-26 15:50:42
怎么没人知道吗?
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2011-9-17 16:03:47
同问,求高手解答
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2011-9-18 15:19:24
根据Pedroni对这7个统计量的分析,当N<30时,Group rho的拒绝度在所有统计量中最低,而Group ADF的拒绝度在所有统计量中最高,也就是说,在7个统计量中,这两个统计量会比其它5个统计量表现得更加稳定。因此,在检验结果中,虽然7个统计量并没有都通过检验,但Group rho和Group ADF两个重要统计量都通过了检验。就可以认为,这些非平稳时间序列存在着协整关系。
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2012-2-2 10:03:22
请问楼主您的Pedroni 检验结果用什么软件,怎样算出来的,万分感谢!!
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